Doktorand/in (m/w/d) (Kennziffer 24/12)

Doktorand / in (m / w / d) (Kennziffer 24 / 12) bei Weierstraß-Institut für Angewandte Analysis und Stochastik softgarden

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Doktorand / in (m / w / d) (Kennziffer 24 / 12)

• Teilzeit
• Mohrenstraße 39, 10117 Berlin, Deutschland
• Ohne Berufserfahrung
• 18.07.24

Das WIAS ist ein Institut des Forschungsverbundes Berlin e.V. (FVB). Der FVB ist Träger von sieben außeruniversitären naturwissenschaftlichen Forschungsinstituten in Berlin, die von der Bundesrepublik Deutschland und der Gemeinschaft der Länder finanziert werden.

Die Forschungsinstitute gehören der Leibniz-Gemeinschaft an.

Am WIAS ist in der Forschungsgruppe

Stochastische Algorithmen und nichtparametrische Statistik

ab 1. Oktober 2024 Stelle als

Doktorand / in (m / w / d)

Kennziffer 24 / 12)

zu besetzen. Die Stelle ist Teil des SFB / Transregio 388.

In dem SFB / Transregio 388 wird das Zusammenspiel von rauer Analysis und stochastischer Dynamik untersucht. Zentrale Aspekte kommen dabei von den rauen Pfaden, sowie darauf aufbauende Entwicklungen für nichtlineare stochastische partielle Differentialgleichungen.

Die Theorie der rauen Pfade, Signaturen und rauen Volatilität schafft vielfältige Verbindungen zu Algebra, Statistik, Finanzmathematik und Biologie.

Webseite : https : / / sites.google.com / view / trr388 /

Raue Volatilitätsmodelle sind eine wichtige Klasse von Aktienmodellen. Raue Volatilitätsprozesse sind weder Markowprozesse noch Semimartingale, was zu besonderen Herausforderungen in ihrer Analysis und Numerik führt.

Im Rahmen des Projektes B02 des SFB / Transregio 388 untersuchen wir mikrostrukturelle Grundlagen von rauen Volatilitätsmodellen mit Methoden der stochastischen Analysis und der Analysis rauer Pfade sowie der Regularitätsstrukturen.

Zu den Arbeitsaufgaben gehören :

• Untersuchung der Signatur von Hawkesprozessen und anderer Sprungprozesse und ihrer Erwartungswerte.
• Ableitung von rauen Volatilitätsmodelle als Skalenlimiten von Sprungprozessen unter Zuhilfenahme der Signatur.
• Erweiterung dieser Methoden auf Regularitätsstrukturen.

Es besteht die Möglichkeit zur Dissertation.

Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen Ch. Bayer (WIAS) , U. Horst (HU Berlin) und D. Kreher (HU Berlin).

Wir suchen : Kandidat*innen mit einem Master-Abschluss in Mathematik oder einem eng verwandten Gebiet mit einem starken Hintergrund in stochastischer Analysis .

Vorkenntnisse in Analysis rauer Pfade sowie Finanzmathematik sind von Vorteil.

Was wir bieten :

• Enge Betreuung : Die / der Doktorand / in erhält eine verantwortungsvolle und sorgfältige Betreuung. Wir legen Wert auf die Förderung einer gesunden Mentor-Mentee-Beziehung.
• Das WIAS Berlin ist eine führende Forschungseinrichtung, die für ihre Stärken in den Bereichen stochastischer Analysis und stochastischer Numerik.
• Der SFB / Transregio 388 ist ein herausragendes Zentrum für stochastische und raue Analysis und bietet die Möglichkeit zu Interaktion mit führenden Experten und motivierten Dkotorand*innen auf dem Gebiet.
• Ein zertifiziertes (Audit berufundfamilie) familienfreundliches Arbeitsumfeld.
• Berlin ist eine der kulturreichsten und vielfältigsten internationalen Städte der Welt. Sie bietet unendlich viele Möglichkeiten, das Leben außerhalb der Arbeit zu genießen, und ist dabei im Vergleich zu anderen Großstädten sehr erschwinglich.

Weder für die Arbeit noch für das Leben in Berlin sind deutsche Sprachkenntnisse erforderlich (obwohl das WIAS kostenlose Deutschkurse anbietet).

Internationale Bewerbungen sind uns sehr willkommen. In wissenschaftlicher Hinsicht bietet Berlin eine reichhaltige Landschaft mit zahlreichen Möglichkeiten für die Forschung sowie Jobperspektiven in Wissenschaft und Industrie.

Wissenschaftliche Fragen richten Sie bitte direkt an Ch. Bayer ( christian.bayer @wias-berlin.de ).

Die Stelle ist auf 3,75 Jahre befristet. Die reduzierte Arbeitszeit beträgt 29,25 Stunden pro Woche, die Vergütung richtet sich nach dem TVöD Bund.

In Anbetracht der angestrebten Erhöhung des Frauenanteils im Wissenschaftsbereich sind Bewerbungen qualifizierter Interessentinnen besonders willkommen.

Schwerbehinderte werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt.

Wie Sie sich bewerben können :

Bitte reichen Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, ausführlicher Lebenslauf, Zeugnisse, Liste der MSc-Kurse und Noten, Kopie der Masterarbeit, Referenzschreiben, etc.

über unser Bewerber-Portal hoch, indem Sie den Knopf " Online bewerben " klicken.

Die Bewerbungsfrist beginnt sofort und endet erst, wenn die Stelle besetzt ist.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung !

The Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics (WIAS) is an institute of the Forschungsverbund Berlin e.

V. (FVB). The FVB comprises seven non-university research institutes in Berlin which are funded by the federal and state governments.

The research institutes belong to the Leibniz Association.

WIAS invites applications for a

PhD student position (f / m / d)

Ref. 24 / 12)

in the Research Group

Stochastic algorithms and nonparametric statistics

to be filled at October 1st, 2024, or the earliest possible date thereafter. The position is associated with the SFB / Transregio 388.

SFB / Transregio 388 investigates the interplay between rough analysis and stochastic dynamics. Central aspects include rough paths and subsequent developments for nonlinear stochastic partial differential equations.

The theory of signatures and rough volatility also provides important connections to algebra, statistics, and financial mathematics.

Website : https : / / sites.google.com / view / trr388 /

Job description :

Rough volatility models are an important class of equity models in mathematical finance. Due to the lack of Markov and semi-martingale properties, proper analysis and numerics for rough volatility models is challenging.

Project B02 within the SFB / Transregio 388 is concerned with microstructural foundations of rough volatility models, using techniques from stochastic analysis, rough paths, and regularity structures.

Specific tasks include :

• Analysis of the (expected) signature of Hawkes and other pure jump processes and their cumulants.
• Derivation of scaling limits for such processes to rough volatility models.
• Extensions to the setting of regularity structures for rough volatility.

The position is hosted in Research Group Stochastic algorithms and nonparametric statistics at WIAS, and is a collaboration between Ch.

Bayer (WIAS), U. Horst (HU Berlin), and D. Kreher (HU Berlin). It includes the possibility for a doctorate.

We are looking for : candidates with a master’s degree in mathematics or a closely related field with a strong background in stochastic analysis.

Prior knowledge in rough paths and financial mathematics is beneficial.

What we offer :

• Close mentorship : the PhD student will receive responsible and careful mentorship. We emphasize fostering a healthy mentor-mentee relationship.
• WIAS Berlin is a premier research institution known for its strength in rough volatility, stochastic numerics, and applied mathematics in general.
• SFB / Transregio 388 is an excellent centre for rough and stochastic analysis, providing many opportunities for interactions with renown expert in the field, as well as with highly motivated fellow students.
• A certified (Audit berufundfamilie) family-friendly work environment.
• Berlin is one of the most culture-rich and diverse international cities in the world. It offers endless opportunities to enjoy life outside work, while being very affordable compared to other major cities.

Neither the job nor living in Berlin requires German language (although WIAS offers free German courses). We highly welcome international applications.

Scientifically, Berlin offers a rich landscape with numerous opportunities for research, as well as job prospects in academia and industry.

Please direct scientific queries to Ch. Bayer ( [email protected] ).

The appointment is limited to 3.75 years. The reduced work schedule is 29,25 hours per week, and the salary is according to the German TVoeD Bund scale.

The Weierstraß Institute is an equal opportunity employer. We explicitly encourage female researchers to apply for the offered position.

Among equally qualified applicants, disabled candidates will be given preference.

How to apply :

Please upload your complete application documents (motivation letter, detailed CV, certificates, list of MSc courses and grades, copy of the master thesis, reference letters, etc.

via our applicant portal using the button Apply online .

The advertisement is open with immediate effect and will remain open until the position

will be filled.

We are looking forward to your application!

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